Your browser does not support JavaScript!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 1
  • 17
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17

 

:::
本院簡介

:::
副院長簡介

院長簡介

 

本院副院長 - 周建新教授

 

 聯絡方式

 電話:07-6011000分機4019

 電子郵件:jian@nkfust.edu.tw

 學歷

 國立台灣科技大學企業管理博士

 

 現任職務

 國立高雄第一科技大學財務金融學院副院長

 

 經歷

1. 傳爾布萊特學者 (Fulbright Scholar)

2. 美國密蘇里大學聖路易市分校訪問學者

3. 國立高雄第一科技大學企業管理研究所所長

4. 國立高雄第一科技大學財務管理系系主任

5. 南台科技大學企管系專任講師

6. 大順綜合證券研究部研究員、承銷部專員

7. 財團法人資策會資訊市場情報中心副規劃師

8. 99~101 學年度技術學院、科技大學評鑑委員

9. 101學年度技專院校改名改制訪視委員

10 教育部私立技專院校執行整體發展獎補助經費運用績效訪視委員

11.教育部私立技專院校執行整體發展獎補助經費專案輔導委員

12.教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費資料查核計畫查核委員

 

 榮譽事蹟

1.第五屆富邦金融研究獎學金博士論文獎 (1997,4)

論文題目:公債期貨交割、評價與避險之研究

2.outstanding paper award

Liao, T. L., Chou, J.H., and Hsieh, C. S. (2009), “Testing the Monthly Effect With Stochastic Dominance Theory”, First Annual General Business Conference, April 17-18, 2009 Huntsville, Texas, U.S.A

3.99學年度財金學院學術研究傑出獎

4.獲國科會99~101年補助大專校院獎勵特殊優秀人才獎勵

  5.Best Paper Award

Fung, Hung-Gay, Chou Jian-Hsin, and Lin Tsung-Te (2013),” The Impact of Credit Rating on Corporate Trade Credit Policies”, The The Annual International Conference on Finance, Accounting, Investment,Risk Management, and Management Science (iFAIRS), June 14-16, Nanning, China.

大學部

1. 指導陳香君、黃雯卿 (1999,5)參加雲科大舉辦之第二屆全國經營實務專題成果發表研討會-佳作獎

論文題目: 最適股價指數期貨避險策略設計之研究-以台股指數期貨為例

2. 指導游雯琪、侯怡伶、林佳琪 (1999,5)參加雲科大舉辦之第二屆全國經營實務專題成果發表研討會-佳作獎

論文題目: 國內認購權證評價模型之分析

3. 指導邱宜瑤、趙復、陳怡君 (2002,5)參加雲科大舉辦之第五屆全國經營實務專題成果發表研討會- 優 勝獎

論文題目: 應用蝶狀價差交易策略驗證台股指數期貨市場效率性之研究

4. 指導邱宜瑤、趙復、陳怡君 (2002,11)參加高科大舉辦之九十一學年度南區技專院校專題製作競賽商學類第三名

論文題目: 應用混合價差交易策略驗證台股指數期貨市場效率性之研究

5. 指導 陳淑英、陳裕宗、黃鈺婷 (2003,5)參加雲科大舉辦之第六屆全國經營實務專題成果發表研

討會-佳作獎

論文題目: 現金交割制度下結算指數之設計-以台股指數為例

6. 指導鄭惠文、廖挺佑、劉恒妤 (2006,5)參加雲科大舉辦之第九屆全國經營實務專題成果發表研討會-優勝獎

論文題目: 利用濾嘴法則增進期貨避險績效之實證

7. 指導黃琇甯、陳姿婷、陳家凰 (2006,5)參加雲科大舉辦之第九屆全國經營實務專題成果 發表研討會-優勝獎

論文題目: 國際化與外匯、股權存續期間關聯性之研究-以台灣電子資訊業為例

碩士班

1. 周建新、于鴻福、鍾韻琳 (2003,12),“台灣公債市場之利率期限結構估計:Nelson and Siegel 家族之比較”, 第七屆財金理論與實務研討會,2003年12月12日,朝陽科技大學財金系主辦。[佳作論文]

2. 指導鍾韻琳 (2003,7) 參加2003 ING安泰管理碩士論文獎-佳作獎

論文題目:考慮流動性不足效果下台灣公債市場之利率期限結構估計

3. 指導廖盈秋 (2004,7) 參加2004 ING安泰管理碩士論文獎-佳作獎

論文題目:極值理論與台股指數期貨合理保證金之估計

4. 指導陳振宇 (2005,7) 參加2005 ING安泰管理碩士論文獎-佳作獎

論文題目:平滑度、精確度與利率期限結構估計

5. 指導李建儀 (2006,7) 參加2006 ING安泰管理碩士論文獎-佳作獎

論文題目:以時間數列預測台灣公債市場之利率期限結構

6. 指導劉嘉烜 (2006,7) 參加2006 ING安泰管理碩士論文獎-佳作獎

論文題目:利率期限結構估計模型與公債投資策略

7. 指導李欣芳 (2007,7) 參加2007 ING安泰管理碩士論文獎-佳作獎

論文題目:應用Generalized M-vector模型於台灣公債市場免疫策略之實證

8. 指導詹郁齡 ( 2011,5) 參加2011第五屆卓越管理國際學術研討會-財務金融類佳作論文。

論文題目:期貨最適保證金水準之估計-以CBOT玉米期貨為例

9. 指導林恆有 (2011,7) 參加2011全國管理碩士論文獎-佳作獎

論文題目:擇時行為與盈餘管理對台灣上市企業融資決策之影響

10. 指導林珈妤 ( 2012,5) 參加2012第六屆卓越管理國際學術研討會-財務金融類最佳論文獎。

論文題目:高階經理人權力對企業融資工具選擇的影響

 

 期刊論文

1. Chen, Z.Y., Chou, J.H., Fung, H.G., and Tse, Yiuman (2016),” Setting the Futures Margin with Price Limits: The Case for Single Stock Futures”, Review of Quantitative Finance and Accounting, forthcoming. (FLI,國科會財務金融學門A- 國際學術期刊)

2. Lin, T.T., and Chou, J.H. (2015), “Trade Credit and Bank Loan : Evidence from Chinese Firms”, International Review of Economics and Finance, Vol. 36, March, pp.17-29. (SSCI,國科會財務金融學門B+類國際學術期刊)

3. Pao, Chiao-Jui and Chou, Jian-Hsin (2015), “Determinants of Trade Credit Demand and Supply: Evidence from Firm-level Panel Data in Taiwan and China”, International Review of Accounting, Banking and Finance, forthcoming. (Econlit)

4. Pao, Chiao-Jui and Chou, Jian-Hsin (2014), “The Impact of Financial Distress on Trade Credit: Evidence from Taiwanese Listed Firms”, Middle Eastern Finance and Economics, forthcoming. (Econlit)

5. Horng, M.S., Chou, J.H., and Chao-Min Hsieh, C.H. (2014), The Effect of 2008 Financial Crisis on Trade Credit: Empirical Evidences from Taiwan, China, Hong Kong, Japan and Korea”, Investment Management and Financial Innovations, Vol. 11, Issue 3, pp. 55-64. (Econlit,國科會財務金融學門B類國際學術期刊)

6. Chou, J.H., Yu, H.F., Huang, Y.C., and Fung, H.G. (2014), “Futures Margin Setting with Price Limits Using a Censoring Technique”, Review of Futures Markets, Vol. 21, March, pp.445-478. (FLI , Econlit,國科會財務金融學門B+類國際學術期刊)

7. Ke, M.C., Chou, J.H., Hsieh, CS., Chi, T.L., Chen L.T., and Liao, T.L. (2014), “Testing the Monthly Anomaly with Stochastic Dominance”, Managerial Finance, 40(2), pp.137-156. (FLI,國科會財務金融學門B+類國際學術期刊)

7. 張千雲、張眾卓、周建新 (2013),“從套利與避險觀點評析可轉債發行宣告效果與企業發行動機”,證券市場發展季刊,第12卷第3期,1-54頁。(TSSCI)

8. Chang, C.Y., and Chou, J.H., and Fung, H.G., (2012), “Time Dependent Behaviour of the Asian and U.S. REITs Markets around the Financial Crisis,” Journal of Property Investment and Finance, Vol. 30, No. 3, pp.282-303. (Econlit,國科會財務金融學門B類國際學術期刊)

9. Chou, J.H., Yang, M.C., and Lin, T.T. (2011), “Taiwanese Foreign Direct Investment in China: Analysis by Location Determinants”, Empirical Economics Letters, Vol. 10, No.5, pp. 519-526. (Econlit)

10. Chang, C.Y., Chen, Z.Y., and Chou, J.H. (2011), “Empirical Evidence on the Causality Among Yield Curve Factors and Macroeconomic Determinants”, International Review of Accounting, Banking and Finance, June, Vol.3, No.3, pp. 48~69. (Econlit)

11. Hung, M.W., Lin, B.H., Huang, Y.C., and Chou, J.H. (2011), “Determinants of Futures Contract Success: Empirical Examinations for the Asian Futures Markets,” International Review of Economics and Finance, Vol.20, Issue 3, pp.452-458. (SSCI,國科會財務金融學門B+類國際學術期刊)

12. Chou, J.H., Ke, M.C., Chiang, Y.C., and Liao, T.L. (2011),“The Weekly Pattern of Commercial Paper Across Different Trading-Day Regimes”, Quantatative Finance , Vol. 11, No. 9,(Sep) pp. 1273-1283. (SSCI,國科會財務金融學門A-類國際學術期刊)

13. Chou, J.H., Chang, C.Y., and Chen, Z.Y. (2009), “The Impact of Yield Curve Movements on Stock Returns of Taiwanese Financial Institutions”, Journal of International Finance and Economics, Vol. 9, Number 3, pp. 40-50.

14. Chou, J.H., Chang, C.Y., and Chen, Z.Y.(2009), “The Use of Term Structure Information in the Hedging of Japanese Government Bonds”, International Journal of Business and Finance Research, Vol.3, Number 2, pp. 131-146. (Econlit) [ NSC 97 - 2410 - H - 327 – 010]

15.周建新、于鴻福、李欣芳、張千雲 (2009),“應用Generalized M-Vector模型於台灣公債市場免疫策略之實證”,中山管理評論,第17卷第2期,481-514頁。(TSSCI) [NSC 96 - 2416 - H - 327 – 012]

16. 周建新、于鴻福、張千雲 (2009),“利率期限結構變動與債券型基金投資績效”,台大管理論叢,第20卷第1期,189-226頁。(TSSCI) [NSC 96 - 2416 - H - 327 – 012]

17. Chou, J.H., Su, Y.S., Tang, H.W., and Chen, Z.Y. (2009), “Fitting the Term Structure of Interest Rates in Illiquid Market: Taiwan Experience,” Investment Management and Financial Innovations, Vol. 6, Issue 1, pp. 110-125. (Econlit,國科會財務金融學門B類國際學術期刊)

18. Chang, H. C., Chou, J. H., Chen, C. T., and Hsieh, C. S. (2008), “Hybrid Method of Using Neural Networks and ARMA Model to Forecast Value at Risk (VAR) in the Chinese Stock Market”, Journal of Statistics and Management Systems, Vol.11, No.6, pp.1093-1108. (EI)

19. Hsieh, C.S., and Chou, J.H. (2008), “Forecasting of Value at Risk (VAR) by Cluster Method in Chinese Stock Market”, Journal of Money, Investment and Banking, issue 5 (September), pp.57-66. (Econlit)

20. 周建新、簡淑敏 (2008),“台灣與國際股市極端值報酬相關性之研究”, 交大管理學報,第28卷第1期,201-247頁。(TSSCI)

21.Chou, J.H., Yu, H.F., and Chang, C.Y. (2008), “An Accurate Measure of Callable Bond Price Sensitivity to Interest Rates and Time Passage”, Journal of Statistics and Management Systems, Vol.11, No.3, pp. 517-543. (EI)

22.Chou, J.H. ,Yu, H.F., and Chen, Z.Y. (2008), “Interval Estimation of Value-at-Risk for Taiwan Weighted Stock Index Based on Extreme Value Theory”, Journal of Chinese Institute of Industrial Engineers (工業工程學刊), 25(1), pp. 31-42. (TSSCI, EI)

23.Chou, J.-H., Yu, H.F. and Hwu, D.R. (2008), “Testing Term Structure Estimating Models: Evidence from Taiwan's Government Bond Market ,” Journal of Economics and Management, Vol.4, No.1,2008, pp.35~62. (Econlit)

24.周建新、于鴻福、劉嘉烜 (2007),“利率期限結構估計模型與公債交易策略”,中山管理評論,第15卷第4期,771-808頁。(TSSCI) [NSC 95-2416-H-327-023]

25.Huang, Y.C., and Chou, J.H. (2007), “Order Imbalance and Its Impact on Market Performance : Order Driven v.s. Quote Driven Markets”, Journal of Business Finance and Accounting , 34(9), pp. 1596-1614。(SSCI國科會財務金融學門A Tier2類國際學術期刊)

26. 周建新、陳振宇 (2007),“極大化平滑度與精確度之利率期限結構估計”,中山管理評論,第15卷第2期,323-356頁。 (TSSCI) [NSC 94-2416-H-327-016]

27. Chou, J.H., and Yu, H.F. (2006), “A Stochastic Process Approach in Setting the Appropriate Margin Level for the TAIFEX Stock Index Futures”, Managerial Finance, 32(11), pp. 886-902. [NSC 91-2416-H-327-017] (FLI,國科會財務金融學門B+類國際學術期刊)

28. 周建新、于鴻福、廖盈秋 (2004),“極值理論與台股指數期貨合理保證金之估計”,交大管理學報,第24卷第1期,23-52頁。(TSSCI) [NSC 90-2416-H-327-003]

29. Tian, Z.W.,Yu, H.F., and Chou, J.H. (2004),“Designing a Fuzzy Multicriterion Decision-Making Problem”, Journal of Chinese Institute of Industrial Engineers (工業工程學刊) , Vol.21, No. 3, pp.282-288. (TSSCI, EI)

30. 建新、于鴻福、張千雲 (2003),“利率期限結構估計模型之實證研究”,管理學報,第20卷第4期,775-804頁。[NSC 89-2416-H-327-014](TSSCI)

31.Lin, B.H., Chen, R.R., and Chou, J.H. (1999), “Pricing and Quality Option in Japanese Government Bond Futures Contracts”, Applied Financial Economics, Vol.9, pp. 51-65. (EconLit, FLI,國科會財務金融學門B+類國際學術期刊)

32. Lin, B.H., and Chou, J.H. (1998), “Pricing and Hedging of Cash-Settled Bond Futures”, Journal of Financial Studies, Vol.5, No.3, pp. 1-32. (TSSCI)

33. 吳朝烱、周建新(2016),“信用評等與公司特性對負債融資決策之選擇”,台灣企業績效學刊,forthcoming。

34.陳振宇、張千雲、楊媚靜、周建新 (2014),“家族企業是否會影響企業現金持有所創造之績效表現?”,企業管理學報,第101期,27-48頁。

35. Chou, J.H., Horng, M.S., and Nguyen THi, L.P. (2013), “The Determinants of Trade Credit: Vietnam Experience”, YMC Management Review, Vol.6, No. 1, pp.15-30.

36. 陳振宇、楊媚靜、周建新 (2013),“公司股權結構是否影響負債融資工具選擇?”, 台灣企業績效學刊,第6卷第2期, 149-170頁。

37. 周建新、張千雲、林珈妤 (2012),“高階經理人權力對長短期負債融資決策的影響”,青年企業管理評論,第5卷第2期,23-40頁。

38. 周建新 (2012),“積極型公債券投資策略於台灣、日本與中國之績效比較”,國科會人文與社會科學簡訊,第14卷第1期,68-77頁。

39. 周建新、陳振宇、陳姿妤( 2009),“以PEG、PERG與PERDG 指標建構投資組合與績效評估”,會計與公司治理第6卷第1期,57-78頁。

40. 周建新、張千雲、陳振宇(2009),“利率期限結構資訊對公債期貨避險之影響”,台灣企業績效學刊第2卷第2期,169-191頁。 [ NSC 97 - 2410 - H - 327 – 010]

41. 周建新、張千雲、蔡高明(2008),“日本國債利率期限結構估計與資訊內涵應用”,風險管理學報,第10卷第1期,29-46頁。

42. 周建新、陳振宇、黃昭潁 ( 2008),“以極端值理論估計利率波動性期限結構之研究”,風險評論,第1卷第1期,65-85頁。

43. 周建新、陳振宇、黃彥騰 ( 2008),“模糊迴歸與利率期限結構估計”,台灣管理學刊,第8卷第1期,73-94頁。

44. 周建新、于鴻福、張千雲 (2007),“利率期限結構變化與金融類股風險值之估計”,台灣企業績效學刊,第1卷第1期,51-70頁。

45. 周建新、陳振宇、許正昇( 2007),“技術分析應用於台灣公債投資績效之實證”,經營管理論叢,第3卷第2期,23-45頁。

46. 周建新、陳振宇、蔡雲香 (2007),“以極端值理論設計台股指數選擇權結算保證金之研究”,輔仁管理評論,第14卷第3期,67-90頁。

47. 周建新、于鴻福、劉嘉烜 (2007),“積分型基礎樣條函數與利率期限結構估計”,東海管理評論,第9卷第1期,91-122頁。

48. 周建新、于鴻福、李建儀 (2007),“考慮租稅因素下之利率期限結構估計”,管理研究學報,第8卷第2期,33-56頁。

49. 周建新、姚亮民、張千雲 (2006),“考慮偏態因素之投資組合選擇:台灣股市之實證”,中原企管評論,第4卷第1期,95-114頁。

50. 周建新、于鴻福、陳振宇 (2006),“台灣政府公債市場遠期利率期限結構之估計-GCV模型與VRP模型之比較”,商管科技季刊,第7卷第1期,103-127頁。

51. 周建新、陳振宇、潘靜慶 (2006),“台灣股市風險報酬關聯性之探討:D-CAPM觀點”,輔仁管理評論,第13卷第3期,163-190頁。

52. 周建新、陳淑英 (2006),“現金交割制度下之期貨結算指數設計”,管理科學與統計決策,第3卷第2期,1-23頁。

53. 周建新、于鴻福、邱宜瑤 (2006),“台股指數期貨價差交易獲利性與期貨選擇權市場套利分析”,創新與管理,第3卷第1期,99-130頁。

54. 周建新、于鴻福、胡德榮 (2006),“利率期限結構之估計-基礎樣條模型與指數樣條模型之比較”,管理研究學報,第6卷第1期,49-74頁。

55. 周建新、林宗得 (2005),“資訊透明度對企業價值增額解釋能力之研究” ,會計與公司治理,第2卷第2期,25-46頁。

56. 周建新、張簡榮奮、王朝仕 (2005),“可轉換公司債發行宣告效果之再驗證-內部人交易觀點”,經營管理論叢,第1卷第2期,1-22頁。

57. 周建新、黃彥騰 (2005),“應用Chebyshev Polynomials 模型估計台灣公債市場之利率期限結構”,台灣金融財務季刊,第6卷第1期,11-29頁。

58. 周建新、于鴻福、胡德榮 (2005),“單一期貨與多重期貨避險績效之比較-以國內指數期貨為例”, 管理與資訊學報,第10期,21-49頁。

59. 周建新、于鴻福、張仲賢、張千雲 (2005),“以修正基礎樣條函數建構台灣公債市場利率期限結構”, 輔仁管理評論,第12卷第2期,41-66頁。

60. 周建新、于鴻福、廖盈秋 (2005),“價格限制與台股指數期貨保證金之估計”,中華管理學報,第6卷第1期, 37-56頁。

61. 陳振遠、周建新、周伯威 (2005),“可轉債轉換價格操縱行為之研究”,亞太社會科技學報,第4卷第2期,145-162頁。

62. 周建新、于鴻福、鍾韻琳 (2004),“台灣公債市場之利率期限結構估計:Nelson and Siegel 家族之比較”, 財金論文叢刊,2004年6月,第1期,25-50頁。

63. 周建新、于鴻福、陳進財 (2004),“銀行業房貸授信風險評估因素之選擇”,中華管理評論,第4卷第2期(April), pp. 77-103。

64. 高子荃、陳振遠、周建新 (2004),“台灣地區產險業經營績效之研究-資料包絡法與Malmquist生產力指數之應用”,輔仁管理評論,第11卷第1期, 53-76頁。

65. 周建新、蔡雲香 (2004),“臺灣期貨市場磁石效應之實證研究”,台灣期貨與衍生性商品學刊,第二期,pp.155-161。

66. 周建新、于鴻福、張千雲 (2003),“以線性規劃法估計台灣債券市場利率期限結構之實證研究”,管理科學研究,第1卷第1期,31-47頁。[NSC 89-2416-H-327-014]

67. 周建新、于鴻福、張千雲、楊孟波 (2003),“利率期限結構變動與債券投資組合免疫策略”, 企業管理學報,第59期,97-122頁。

68. 周建新、林靖文(2003),“公債期貨避險策略與避險績效之實證研究”,亞太社會科技學報,第3卷第1期,27-51頁。 [NSC 89-2416-H-327-019]

69. 王雍智、周建新、陳振遠 (2002),“動態複製性投資組合之模擬研究”, 中華管理評論, Vol. 5, No. 1, pp. 130-141.

70. 周建新、陳振遠 (2002)應用濾嘴法則驗證國內期貨市場效率性之研究”, 中華管理評論, Vol. 5, No.4. October, pp.104-119.