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本院簡介

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院長簡介

院長簡介

 

本院院長 - 林楚雄特聘教授

 

 聯絡方式

 電話:07-6011000分機4500

 電子郵件:chusiung@nkfust.edu.tw

 學歷

 國立中山大學企業管理系管理學博士

 

 現任職務

 國立高雄第一科技大學財務金融學院院長

 國立高雄第一科技大學財務金融學院博士班所長

 國立高雄第一科技大學財務管理系與會計資訊系合聘特聘教授

 

 經歷

專職經歷

    -國立高雄第一科技大學

    。研究發展處 研發長

     教務處 教學服務組組長

     校長特別助理

     教務長特別助理

     。風險管理系教授

     財務管理系代理系主任

     財務管理系特聘教

    。財務管理系教授

     財務管理系副教授

    -義守大學企業管理系副教授

    -美國密蘇里大學-聖路易訪問學者

 專業服務

    -中華民國管理科學學會高雄市分會理事

    -中華亞太經濟與管理學會理事

    -中華民國科技管理學會高雄市分會監事   

    -中華民國管理科學學會高雄市分會總幹事

    -台灣財務金融學會第 12 屆監事

     -中華民國青年企業管理學會理事

  -台灣金融科技研發聯盟秘書長

    -Guest Editor, 2018 Special Issue of the Chinese Economy

      —Real Sector and Financial Market

    -Associate Editor, the Editorial Board of the Journal of Statistics

      & Management Systems

    -Editorial Advisory Board, Journal of Money, Investment and Banking

    -青年管理評論編輯委員

  -高雄市政府所屬事業機構經營績效年度考核複評委員

  -經濟部中小企業處小巨人獎評審委員

  -經濟部中小企業處金書獎評審委員

 榮譽事蹟

-三等服務獎章

- Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award

- Who’s Who in the World

-中華民國管理科學學會高雄市分會青年管理獎章

-管理學報年度論文獎

-財務金融學刊最佳論文獎

-國立高雄第一科技大學研究優良獎

-國科會研究計畫補助獎勵(連續18)

-國科會補助科學與技術人員國外短期研究計畫

-財團法人全錄文教基金會全錄學術研究獎助獎勵

-台灣期貨交易校園人才培訓計畫論文研究補助

-崇越論文大賞競賽指導博士論文組優等

-中小企業研究碩博士論文博士組指導佳作獎

-中華決策科學學會指導博士論文比賽第三名

-中華決策科學學會指導博士論文佳作

-財務金融學會碩士論文指導佳作獎

-崇越論文大賞競賽指導碩士論文組優等

- ING安泰管理碩士論文財務管理類指導佳作獎

-國科會大專生專題創作獎

-南區技專校院學生專題製作第二名指導獎

-全國經營實務專題成果發表競賽指導佳作獎

 

 期刊論文

1.  Kao, Wei-Shun, Chu-Hsiung Lin, C.C. Chang-Cheng, and Chien-Hui Wu (2017), Return Distribution, Leverage Effect and Spot-Futures Spread on the Hedging Effectiveness, Finance Research Letters, 6(33), 1-5. (SSCI) 國科會財務領域B+級期刊

2.  高子荃、高偉舜、林楚雄、蔡繡容、鍾沛璇 (2017) ,股票與不動產投資信託的蔓延效果及安全投資轉移:以歐洲主權債務危機為例,住宅學報,26(2)75-90(TSSCI)

3.  Wang, Li-Hsun, Chu-Hsiung Lin, Jui-Heng Kang, Hung-Gay Fung (2016), Idiosyncratic Volatility and Excess Return: Evidence from the Greater China Region, Finance Research Letters, 4(11), 1-4. (SSCI) 國科會財務領域B+級期刊

4.  Wang, Li-Hsun, Chu-Hsiung Lin, Erin H. Kao, Hung-Gay Fung (2016), Good Deeds Earn Chits? Evidence from Philanthropic Family Controlled Firms, Accepted for publication in Review of Quantitative Finance and Accounting. DOI 10.1007/s11156-016-0607-8 國科會財務領域A-級期刊

5.  Kao, Erin H., Yung-Ming Shiu, Chu-Hsiung Lin (2016), Does engagement in corporate social responsibility reduce firm risk? Evidence from China, Journal of Management, 33(3), 501-529. (TSSCI)

6.  Chen, Hsien-Ming, Chu-Hsiung Lin, Tzu-Chuan Kao, Tsun-Jen Wei (2016),The Effects of Corporate Governance on Idiosyncratic Risk: Evidence from Financial Institutions in Taiwan,  Journal of Finance and Bank Management, 4(2), 17-24.

7.  高子荃、林楚雄、高偉舜 (2016) ,美國與國際股市之極值相依行為:極值連鎖理論的應用,應用經濟論叢,99期,83-136(TSSCI)

8.  高子荃、林楚雄、張簡彰程、韋尊仁 (2015),基金流量波動性、獨特性風險與台灣共同基金績效: 考慮全球金融風暴的衝擊,台灣企業績效學刊,第8卷第2期,141-157

9.  Wang, Li-Hsun, Chu-Hsiung Lin, Hung-Gay Fung, and Hsien-Ming Chen (2015), Governance Mechanisms and Downside Risk, Pacific-Basin Finance Journal, 35, 485-498. (SSCI) 國科會財務領域ATier-2級期刊

10.  Kao, Tzu-Chuan,Yun-Yi Wang, Chu-Hsiung Lin and Tsun-Jen Wei (2015), Reexamining the Likelihood of Extreme Returns in International Stock Markets, Investment Management and Financial Innovations, 12(4), 106-114. (EconLit)國科會財務領域B級期刊

11.  Chen, Hsien-Ming, Hung-Gay Fung, Chu-Hsiung Lin, and Li-Hsun Wang (2015), Return Skewness, Real Options, and Corporate Governance, Journal of Financial Studies, 23(4), 1-39. (TSSCI) NSC 100-2410-H-327 -009 -本文榮獲財務金融學刊最佳論文獎。

12.  Lin, Chu-Hsiung, C.C. Chang-Cheng, Tzu-Chuan Kao, and W. S. Kao (2014), High-Order Moments and Extreme Value Approach for Value-at-Risk, Journal of Empirical Finance, 29, 421-434. (SSCI) NSC-99-2410-H-327-009-國科會財務領域ATier-1級期刊

13.  Wang, Li-Hsun, Chu-Hsiung Lin, Hung-Gay Fung, and Hsien-Ming Chen (2013), An analysis of stock repurchase in Taiwan, International Review of Economics and Finance, 27, 497-513. (SSCI) 國科會財務領域B+級期刊,Ranking (14/88)

14.  Chang-Cheng, C.C., C.H. Lin, W. S. Kao (2012), Capturing Value-at-Risk in Futures Markets:A Revised Filtered Historical Simulation Approach, Journal of Risk Model Validation, 6(4), 67-93. (SSCI) 國科會財務領域B級期刊

15.  Lin, Chia-Hui, Chu-Hsuing Lin, and Yun-Yi Wang (2012), The Impacts of Firm Size on the Interactions between Investment, Financing and Hedging Decisions, Journal of Statistics and Management System, 15(6), 663-683. (EI)

16.  張簡彰程、林楚雄與趙婉辛 (2012),期貨最適比率之估計: Bias-corrected EWMA法,經濟研究,第48卷第2期,225-252(TSSCI)

17.  Wang, Li-Hsun, Chu-Hsiung Lin, and Chia-Hui Lin (2012), Can Corporate Governance Activate R&D? YMC Management Review, 5(1), 49-63.

18.  Chang-Cheng, C.C., C.H. Lin and H.C. Peter Yang (2012), Improving Hull and White’s Method of Estimating Portfolio Value-at-Risk, Journal of Forecasting, 31, 706-720. (SSCI, Impact Factor: 0.769 for 2012, Ranking in Economics: 170/333) NSC 95-2416-H-327-009-

19.  Tu, Hsin-Nan, Li-Hsun Wang, Chu-Hsiung Lin (2012), The Application of Real Options Model on Evaluating Land Readjustment Project, Journal of Statistics and Management Systems, 15(1), 49-59. (EI)

20.  Chang-Cheng, C.C., C.H. Lin (2011), Value-at-Risk Based on Generalized Error Distribution Using a Quantile Approach, Journal of Statistics and Management Systems, 14(5), 965-974. (EI)

21.  Lin, C.H., L.H. Wang and H.N. Tu (2011), The Performance Persistence of Open-end Mutual Funds: Reward-to-VaR Approach, Journal of Statistics and Management Systems, 14(4), 775-788. (EI)

22.  林楚雄、陳賢名與王立勳 (2010),公司治理機制對獨特性風險之影響,管理學報,第27卷第5期,頁409-435(TSSCI) NSC-98-2410-H-327-046

23.  Wang, Richard L, C. H. Lin and H. M. Chen (2010), CEO Turnover in Reverse Splits, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 13(3), 403-416.(FLI , EconLit)國科會財務領域B級期刊

24.  Kao, Tzu-Chuan, Chu-hsiung Lin (2010), Setting Margin Levels in Futures Markets: An-Extreme Value Method, Nonlinear Analysis: Real World Applications, 11, 1704-1713, (SCI, Impact Factor: 2.138, Ranking in mathematics: 11/236 in 2010) NSC96-2416-H-327-013-MY2

25.  Kao, Tzu-Chuan, Chang-Cheng Changchien, Chu-hsiung Lin, Hsien-Ming Chen (2009), A Two-Stage Approach to Allowing Time-varying Volatility and Heavy-Tailed Distribution for Value-at-Risk Estimation, Journal of Statistics and Management Systems, 12(4), 707-720. (EI)

26.  林楚雄、張簡彰程與曾正杰 (2008),風險矩陣波動修正之風險值估計,輔仁管理評論,第15卷第2期,頁61-82

27.  Lin, C.H. and Tzu-Chuan Kao (2008), Multiple Structural Changes in the Tail Behavior: Evidence from Stock Index Futures Returns, Nonlinear Analysis: Real World Applications, 9, 1702-1713. (SCI), Impact Factor: 1.778, Ranking: 11/251, NSC96-2416-H-327-013-MY2

28.  林楚雄與王韻怡 (2008),異質變異資產之成份風險值評價投資組合風險值:極值方法之應用,管理與系統,第15卷第1期,頁1-22(TSSCI) NSC93-2416-H-327-017

29.  林楚雄與張簡彰程 (2007),波動與時改變的歷史模擬法風險值模式,財務金融學刊,第15卷第4期,頁81-102(TSSCI)NSC95-2416-H-327-009

30.  林楚雄、沈姍姍、高子荃與林秀璘(2007),極端市場下國際投資組合之風險分散效果,金融風險管理季刊,第3卷第4期,頁25-45

31.  林楚雄、王韻怡、王雅玲、王立勳、陳賢名(2007),外匯極值行為之研究,金融風險管理季刊,第3卷第2期,頁31-58

32.  高子荃、方世杰與林楚雄 (2006),技術取得模式與經營績效之實證研究:考慮廠商的決策影響,科技管理學刊,第11卷第4期,頁121-156

33.  林楚雄與王韻怡 (2006),考慮GARCH效果下的尾部指數與風險值應用,風險管理學報,第8卷第1期,頁4970

34.  Lin, C.H., S. S. Shen (2006), Can the Student-t Distribution Give Accurate Value-at-Risk?, The Journal of Risk Finance, 7(3), 292-300.

35.  Lin, C.H., C.C. Chang-Cheng, and S.W. Chen (2006), Incorporating the Time-varying Tail-fatness into the Historical Simulation Method for Portfolio Value-at-Risk, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 9(2), 257-274. (NSC92-2416-H-327-018)(FLI , EconLit)國科會財務領域B級期刊

36.  Lin, C.H., C.C. Chang-Cheng, and S.W. Chen (2005), A General Revised Historical Simulation Method for Portfolio Value-at-Risk, The Journal of Alternative Investments, 8(2), 87-103. 國科會財務領域B級期刊

37.  Lin, C.H., S.W. Chen, and Y.Y. Wang (2005), Estimating Portfolio Value-at-Risk: the Two-Stage Approach of Component VaR and Extreme Value, Risk Letters, 1(1), 18-24. (NSC 93-2416-H-327-017)

38.  林楚雄 (2005),「個股波動不對稱性之實證研究:以台灣股票市場為例」,中山管理評論,第13卷第3期,頁811-836(TSSCI)(NSC90-2416-H-327-019)

39.  林楚雄、張簡彰程與謝景成 (2005),三種修正歷史模擬法估計風險值模型之比較,風險管理學報,第7卷第2期,頁183201

40.  林楚雄與洪秋萍 (2005),「從獨特性風險之觀點探討我國開放型共同基金之風險分散程度、績效與風險調整行為」,管理學報,第22卷第1期,頁109131(TSSCI)

41.  林楚雄、高子荃與邱瓊儀 (2005),「結合GARCH模型與極值理論的風險值模型」,管理學報,第22卷第1期,頁133154(TSSCI)

42.  Huang, Y.C., C.H. Lin, C.C. Chang-Cheng, and B. J. Lin (2004), “The Tail Fatness and Value-at-Risk Analysis of TAIFEX and SGX-DT Taiwan Stock Index Futures,” Asia Pacific Management Review, 9(4), 729-750. (TSSCI)

43.  林楚雄與張簡彰程 (2002),「增進歷史模擬法估計風險值準確性之研究」,中山管理評論,第10卷第3期,頁497520(TSSCI)

44.  林楚雄與陳宜玫 (2002),「台灣股票市場風險值估測模型之實證研究」,管理學報,第19卷第4期,頁737758(TSSCI) (NSC89-2416-H-214-020)

45.  林楚雄與陳宜玫 (2001),「台灣股票店頭市場風險值之估計與財務風險管理效能之分析: VaR-x法之應用」,亞太經濟管理評論,第4卷第2期,頁6576

46.  林楚雄、劉維琪與吳欽杉 (2000),「台灣股票店頭市場股價報酬與波動之分析」,亞太管理評論,第5卷第4期,頁435449(TSSCI)

47.  林楚雄與張簡彰程 (2000),「蒙地卡羅模擬法結合GARCH模型於風險值之估計-以我國電子類股為例」,義守大學學報,第7期,頁337351

48.  林楚雄 (2000),「亞洲金融危機對我國股市條件波動結構之影響」,亞太管理評論,第5卷第3期,頁315-330(TSSCI)

49.  林楚雄、劉維琪與吳欽杉 (1999),「不對稱GARCH模型的研究」,管理學報,第16卷第3期,頁479515(TSSCI) (NSC89-2416-H-214-001)(管理學報年度論文獎)

50.  林楚雄、劉維琪與吳欽杉 (1999),「台灣股票店頭市場股價報酬波動行為的研究」,企業管理學報,第44期,頁165192

51.  Lin, C.H., V.W. Liu, and C.S. Wu (1997), “The Relationship between the Expected Return and the Conditional Volatility in Taiwan Stock Market,” 交大管科學報,第17卷第3期,頁104124(TSSCI)